Der Besuch einer Sauna wird saunieren oder saunen genannt. Er dient der körperlichen Erbauung, der Gesundheit, der Körperreinigung und der Verbesserung des Wohlbefindens. Saunabaden bzw. der Saunabesuch kann auch ein gesellschaftliches Ereignis sein; man trifft sich in der Sauna. Damit kann das heutige Saunabaden zum allgemeinen Wohlfühlen beitragen.

Viele öffentliche Saunen bieten Frauentage an, seltener auch Männertage, moderne Wellnessbereiche verfügen auch über mehr oder minder getrennte Damen- und Herrenbereiche.

In Fällen, wo die Betreiber der Sauna Menschen aus sexueller Motivation gezielt als Kundschaft haben wollen, spricht man von einer Kontaktsauna. In den meisten Saunen ist jedoch allzu offenes sexuelles Verhalten sowohl von den Betreibern als auch von der überwiegenden Mehrheit der anderen Saunagäste unerwünscht und kann zu einem Hausverbot führen.

In den skandinavischen Ländern, wie auch im russischen Raum hat die Sauna eine enorme Bedeutung bei der Pflege sozialer Kontakte; unter Geschäftsleuten ist es üblich, sich in der Sauna zu treffen und dort geschäftliche Entscheidungen zu fällen. Über Gesamtskandinavien betrachtet, nimmt diese Bedeutung der Sauna jedoch nach Südwesten hin stark ab und hat insbesondere im südlichen Norwegen keinen höheren Stellenwert mehr als beispielsweise in Deutschland.

Das Saunieren soll vor allem der Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten dienen und kann auch bei einigen Erkrankungen als therapeutische Anwendung genutzt werden, beispielsweise bei Störungen des vegetativen Nervensystems. Es ist jedoch unklar, ob diese Effekte jemals in einer medizinischen Studie nachgewiesen wurden.

Die Erhöhung der Körpertemperatur auf bis zu 39°C während der Schwitzphase (künstliches Fieber) bewirkt innerhalb des Körpers dasselbe, was auch ein echtes Fieber bewirkt, nämlich eine Zerstörung von Krankheitserregern durch erhöhte Temperatur.

Die Abfolge von Hitze mit dem anschließenden Kaltbad entspannt die Muskulatur und hat neben einigen physiologischen Effekten wie der Senkung des Blutdrucks, Anregung des Kreislaufs, des Stoffwechsels, des Immunsystems und der Atmung vor allem auch eine wohltuende Auswirkung auf das subjektive Wohlbefinden.

Saunabaden dient auch der Hautpflege und verlangsamt die Hautalterung; unmittelbar nach dem Betreten des Saunaraumes reagiert die Haut, die Blutgefäße weiten sich, die Durchblutung nimmt zu und die Oberflächentemperatur steigt nach etwa 15-minütigem Aufenthalt auf 40-42°C an; in der Abkühlphase verengen sich die Blutgefäße dann wieder durch Kaltwasseranwendungen (Gefäßtraining).

Das Schwitzen sowie die wiederholten Wasseranwendungen bewirken außerdem eine sehr gründliche, aber schonende Körperreinigung; die oberste Hornschicht der Haut quillt auf, verhornte Hautzellen lockern sich und können leicht abgespült werden. Bei sehr trockener Haut wird die Struktur durch Aktivierung der Schweißdrüsen und Wassereinlagerungen in die Hornschicht verbessert.

Eine manchmal erwünschte, manchmal unerwünschte Nebenwirkung von Saunabesuchen kann die temporäre Unfruchtbarkeit beim Mann sein, da die Spermien durch die Hitze untauglich werden. Da aber sofort wieder neue Spermien gebildet werden können, hält dieser Effekt nicht lange an.

Menschen mit Entzündungen, mit akuten Infektionskrankheiten, mit Herz-Kreislauf-Krankheiten, mit Venenthrombosen oder Krampfaderleiden wird im Allgemeinen vom Besuch einer Sauna, eines Hammāms, einer Banja oder eines Dampfbades abgeraten.

Für gesunde Menschen dürfen auch ein wenig Alkohol und zum Ende der Saunazeit auch leichte Speisen das Vergnügen abrunden. Gegebenenfalls sollten ältere Menschen ihren Hausarzt befragen.

Sowohl in der Sauna als auch in der Banja beliebt ist die Mitnahme von Büscheln meistens aus Birkenzweigen (finn.: vihta bzw. vasta, russ.: wenik), mit denen der gesamte Körper "abgeschlagen" wird, um die Blutzirkulation anzuregen. Diese Zweige sind (im Gegensatz zu Birkenruten) nicht entblättert und erzeugen somit keinen Schmerz. Im Sommer werden oft frische Zweige verwendet; im Winter nimmt man dagegen entweder Zweige, die im Frühsommer getrocknet und vor dem Gebrauch wieder mit heißem Wasser eingeweicht wurden (dieses Birkenwasser ist gleichzeitig ein hervorragender Aufguss) oder tiefgefrorene Büschel, die es in finnischen Supermärkten zu kaufen gibt.